Укажите интересущие вас темы Например, Раскрутка Сайта  |  Форекс
Строение
Что такое торговая система

Тема в разделе "Основы Forex", создана пользователем Prezident, 15 авг 2009.

  1. Prezident

    Prezident Почетный пользователь

    Сообщения:
    3.865
    Симпатии:
    682
    Баллы:
    0
    Что такое торговая система?
    Торговая система есть упорядоченный набор технических и/или фундаментальных индикаторов, одновременное достижение заданных значений которых дает сигнал на покупку или продажу торгового инструмента. Фактически это есть математическая модель автоматического принятия торговых решений.
    Структура торговой системы
    1. Временные срезы котировок, по которым производится анализ рынка.
    2. Набор индикаторов для каждого такого среза с сигнальными значениями.
    3. Базовые условия выдачи торговых сигналов на покупку и продажу актива, например, если индикатор RSI достиг на часовом графике EUR/USD значения 80% и идет вниз, и котировки пересекли скользящую среднюю с периодом 13, то сигнал - продавать.
    4. Защитные ордера фиксации прибыли или убытков - стоп-лосс/лимит-профит ордера.
    5. Правила оценивания эффективности торговой системы и ее коррекции.
    Типы торговых систем
    Есть три существенных типа систем, которые могут быть рекомендованы для торговли:
    1. Следующие за трендом. Эти системы с помощью простого правила, или используя несколько правил, оценивают динамику рынка: движется ли рынок вверх, вниз или в сторону, тем самым определяя направление тренда. В качестве правил анализа направления могут быть использованы трендовые индикаторы и фильтры тенденций.
    2. Системы, основанные на прорыве уровней сопротивления или поддержки. Такие системы подают сигнал в направлении прорыва после смены тренда или после бокового тренда. Системы на основе прорыва менее всего компьютеризированы, в силу сложности искусственного определения уровней и подразумевают использование субъективного подхода, что фактически превращает этот вид систем в стратегию решаемую индивидуальным подходом.
    3. Коридор цен  система, созданная специально, чтобы получить прибыль в течение периодов, когда рынок находится в каком-либо диапазоне цены. Этот вид систем более компьютеризирован, в силу большей возможности задания математических формул и автоматизации условий подачи сигнала.
    Многие профессиональные трейдеры учреждений, особенно маркет-мейкеры имеют серии систем, отражающих каждое из этих направлений, чтобы извлекать прибыль из торговли на рынке при любом действующем тренде. Очень важно иметь подходящую тип системы для каждого состояния рынка, поскольку трендовые системы приводят к постоянным дерганьям при боковом тренде, а системы основанные на пробое имеют обыкновение ошибаться при коррекциях, что в обоих случаях приводит к заметной потере капитала, и нервным перегрузкам.
    Есть по крайней мере две причины применения в современном трейдинге торговых систем:
    Первая - желание устранить субъективизм трейдера при принятии торгового решения и избежать обычно приводящего к убытку эмоционального воздействия рынка на игрока. Природа человека такова, что под действием эмоций он неизбежно принимает ошибочное решение на спекулятивной арене: так, вместо закрытия прибыльных позиций, он дополнительно отдает заявки на покупку брокеру в тот момент, когда тренд уже ослабевает. Торговая система - фактически единственный способ минимизировать эмоциональное напряжение, неизбежно разрушающие каждого трейдера. Она обладает одним большим преимуществом перед субъективным подходом, а именно - имеет формальное представление, поддающееся логическому анализу на предмет ошибок и наиболее эффективных моментов. Таким образом, у игрока, использующего торговую систему, есть реальный шанс не только улучшить на какой-то период свои результаты, но и понять, почему это получилось, и как эти положительные результаты сохранить в дальнейшем.
    Вторая важная причина - возможность в торговой системе использовать неограниченное число параметров и методик прогнозирования за счет программной реализации торговой системы. Самостоятельно, руководствуясь субъективными факторами, вы можете достаточно эффективно использовать и анализировать максимум 3-6 технических индикаторов и столько же фундаментальных. При этом степень точности сигналов, получаемых от такой упрощенной системы, невысока, поскольку у валютного рынка как и всякого другого финансового рынка есть одна важная черта - нестационарность, т.е. закономерности, выявленные на участках с одним типом движения курса, не выполняются на других участках и необходимо иметь множественные дополнительные фильтры для определения характера движения рынка и выявления ложных сигналов.
     
  2. RAV

    RAV Новичок

    Сообщения:
    273
    Симпатии:
    6
    Баллы:
    0
    Ответ: Что такое торговая система

    Почему то ничего не сказано о ММ в ТС, ведь это тоже надо учитывать при стратегии торгов.

    Что вы подразумеваете под этим- 5. Правила оценивания эффективности торговой системы и ее коррекции.
    Какие у вас эти правила, или это не у вас, а у автора статьи?
     
    Последнее редактирование модератором: 19 апр 2010
  3. гюрза

    гюрза Манимейкер

    Сообщения:
    2.697
    Симпатии:
    113
    Баллы:
    63
    Ответ: Что такое торговая система

    Если говорить просто, то торговая система (ТС) это набор Ваших подходов к торговле. Попытаюсь сейчас очень схематично нарисовать ТС...
    Причём только на первый взгляд кажется, что это всё очень просто.
    Начинать нужно с размера торгового депозита. К нему будет привязан мах допустимый размер риска на сделку (читай лота и с\л), здесь же учитывается волатильность пары и тайм, на котором будем работать.
    Далее, выбираем принципы входа\выхода в торги. У кого-то эту роль играют индикаторы, у кого-то сама цена, у кого-то - каналы - не важно. Здесь - кто во что горазд... Главное на этом этапе - сформировать ПРОСТЫЕ и понятные Вам принципы входа и выхода из рынка.
    Идём далее...При возникновении психологических проблем, мы должны иметь набор методов и средств для борьбы с этим.
    И в конце мы должны всегда чётко знать, что мы будем делать с прибылью (т.е. какую её часть снимать, а сколько оставлять на развитие депо)...
    Приведу наглядный простенький пример ТС, чтобы иллюстрировать свои слова (кстати эта система до сих пор рабочая...Можно считать, как одна из...).
    Допустим, что с размером депо определились : 1000 вечно зелёных.
    Плечо 1:100, минимальный лот : 0.01.
    Выберем себе мах допустимый риск на сделку...Допустим - 2% от начального депо. В нашем случае - 20 баксов.
    Далее...Определяем тайм для работы...Понятное дело, что смотрим для анализа и более старшие, а для более точного входа более мелкие... Определились. Допустим это Н1.
    Смотрим, что нам необходимо далее... Индюки...
    Ну, допустим, для определения направления движения, мы воспользуемся ББ (линии Боллинджера) (стандартный набор МТ4). Параметры выбираем сами, для чего лазим по форумам и мониторим - не ленимся.
    Наличие движения...Допустим ADX...
    Объёмы (перекуп\перепрод.) - нет предела совершенству..МФИ, РСИ...
    Далее, находим несколько новостных сайтов, чтобы знать время выхода важных новостей (на которых мы пока, как новички, не торгуем).
    ВСЁ! Готово дело... Начинаем тестить всё это на демке...
    Принцип простой...При подходе к верхнему Боллинджеру, при наличии перекупленности и "замирании" движения на ADX, продаёмся, во внутрь Боллинджера. Цель : средний Боллинджер. При достижении 20-30 пп прибыли - перенос в б\у. Стоп выставляется над ближайшим экстремумом (в нашем случае мах) на расстоянии 2-х спрэдов. Учитывая его размер, а также размер риска (у нас 20 баксов), рассчитываем лот.
    Если мы эмоциональны, то выставив отложенник на верхнем Боллинджере (со стопом и тэйком), выключаем комп. Возьмём себе за правило, допустим, заглядывать в него раз в 4 часа (если работаем на Н1).
    Всё??? Практически...Что делать с прибылью? Допустим, мы хотим постепенно довести наш депо до 10000, чтобы работать большим лотом и больше зарабатывать при этом...
    Значит, часть прибыли (допустим раз в месяц) мы снимаем (допустим 40%), а часть (60%) реинвестируем. Таким образом идёт накопление резерва для торговли и увеличение депо. До десятки нам ещё колбасить и колбасить, а значит ещё много времени впереди для того, чтобы потихоньку превратиться в торговый автомат, выполняя одни и те же действия постоянно и закаляя себя психологически...
    Как-то так...
    Ещё раз повторяю, это всё очень схематично, но достаточно для понимания принципа построения ТС.
     
    Последнее редактирование модератором: 25 апр 2010
  4. гюрза

    гюрза Манимейкер

    Сообщения:
    2.697
    Симпатии:
    113
    Баллы:
    63
    Ответ: Что такое торговая система

    Может у кого-то будут какие-то добавления к сказанному? Повторюсь, что всё, о чём написал - это просто схема (скелет) построения своей ТС.
     
  5. гюрза

    гюрза Манимейкер

    Сообщения:
    2.697
    Симпатии:
    113
    Баллы:
    63
    Ответ: Что такое торговая система

    В добавление к сказанному : система должна быть понятна Вам и проста в использовании.
    Если перевести на язык логики, то она звучит примерно так:
    Если выполнено условие 1, 2, 3, то мы входим в рынок. Мы выходим из рынка, если выполнено условие 4, 5, 6.
    Система должна быть понятна для того, чтобы самому (в случае необходимости) уразуметь, что пошло не так, разобраться, почему это произошло, установить - было ли это несоответствие вызвано какими-то рыночными выхлопами, вызванными выходом важных новостей или это "системная" ошибка, которая будет повторяться раз за разом. Которую необходимо устранить, иначе Вы будете системно терять деньги.
    И обязательно - тест! Желательно на центовом счёте - в "боевой обстановке".
    Но, система должна быть! И должна быть прибыльной! Иначе Вы не получите статистическое преимущество в торговле. Понимаю, что пипсить гораздо интереснее, чем мониторить форумы в поисках параметров для индюков, чем выяснять принцип работы этих самых индюков и тестить систему. Однако, если Вы пройдёте этот этап, то получите свою "интелектуальную собственность", которая позволит Вам УСПЕШНО работать не только на форэксе, а и на других финансовых рынках. Лучше на это потерять время, чем потом терять деньги! Успехов и профитов всем нам!
     
  6. гюрза

    гюрза Манимейкер

    Сообщения:
    2.697
    Симпатии:
    113
    Баллы:
    63
    Ответ: Что такое торговая система

    Самое сложное - не найти свою ТС, а следовать ей. Здесь многое зависит от Вас - Вашей самодисциплины и самоорганизованности, от доверия к системе. Практика и ещё раз практика. Только проработав определённый срок по системе станет легче следовать ей.
     
  7. Gydvin

    Gydvin Новичок

    Сообщения:
    3.204
    Симпатии:
    929
    Баллы:
    0
    Ответ: Что такое торговая система

    Не знаю, но для меня самое сложное найти свою систему. До сих так и нет той которой отдал бы предпочтение.
    Последнее время остановился на трендовых каналах, просто, ничего лишнего.
    Вроде устраивает и дает какое то понятие рынка но .... что то все равно ни то...
     
    Последнее редактирование модератором: 1 май 2010
  8. гюрза

    гюрза Манимейкер

    Сообщения:
    2.697
    Симпатии:
    113
    Баллы:
    63
    Ответ: Что такое торговая система

    По моему, Вы сильно разборчивы...:ag: Однако я с Вами согласен. Трудно найти такую систему, которая бы во всём устраивала. Для себя решил так : одна - основная...Иногда использую комбинации из торговых подходов : пробитие канала (треугольников) и т.д.
     
  9. Gydvin

    Gydvin Новичок

    Сообщения:
    3.204
    Симпатии:
    929
    Баллы:
    0
    Ответ: Что такое торговая система

    Ну.... есть такое, дотошный.
    Это как в сексе - неразборчивые связи приводят к венерическим заболеваниям здесь, неразборчивая (без системная) торговля приводит к сливу.
    Мдяяя......
    Есть над чем репу почесать...:ag:
     
  10. гюрза

    гюрза Манимейкер

    Сообщения:
    2.697
    Симпатии:
    113
    Баллы:
    63
    Ответ: Что такое торговая система

    Само понятие - "система" говорит о том, что это многократное использование каких-то методов при сходных ситуациях. Если это приносит Вам прибыль, то отчего нет...
     
  11. Gydvin

    Gydvin Новичок

    Сообщения:
    3.204
    Симпатии:
    929
    Баллы:
    0
    Ответ: Что такое торговая система

    В чем то Вы правы.
    Все остальное без комментариев.
    Каждому свое.
     
  12. гюрза

    гюрза Манимейкер

    Сообщения:
    2.697
    Симпатии:
    113
    Баллы:
    63
    Ответ: Что такое торговая система

    А может Вы чрезмерно увлекаетесь "самокопанием"? :ab: Сам бываю этому подвержен. По-моему, нужно смотреть проще на вещи. Если Вы недовольны своей ТС из-за последних дней, то это не показатель. Конец месяца - всегда "рваный" и не всегда подчиняется логике. Идёт фикс в одну и другую сторону. Я в таких случаях либо не торгую, либо делаю это только когда уверен и очень небольшим лотом. Будет новый месяц и всё станет на свои места. Ведь Вы же торгуете уже давно. И если Вы в рынке, значит Ваша система работает!!
     
  13. RAV

    RAV Новичок

    Сообщения:
    273
    Симпатии:
    6
    Баллы:
    0
    Ответ: Что такое торговая система

    Проблема неверия в ТС кроится в том что человек сначала думает "настоящим", ему трудно перестроится -думать о результатах "по будущему", особенно когда это касается контроля убытков.

    Кажется что если сейчас убыток, то значит ТС не правильна, это сильно эмоционально бьет, поэтому убытки пускаются "на самотек".

    Поэтому нужно хорошо для себя определить вход. Хоть и говорят что выход важнее. Но проблемы трейдера, начинаются уже со входа. Стоит после входа уйти в просадку и включается уже сила власти "убытка" над человеком--отыграться, увеличивая лот; выжидания просадок.

    А почему говорят -выход важнее?
    Потомучто одни фиксят убыток рано, а другие выжидают.
    Одни фиксят прибыль, лишь бы чут-чуть урвать, а другие ее вынащивают, стараясь ее увеличить. Вот это и определяет успех ТС.
     
  14. гюрза

    гюрза Манимейкер

    Сообщения:
    2.697
    Симпатии:
    113
    Баллы:
    63
    Ответ: Что такое торговая система

    Это более подходит для ветки "психология". Если ТС не подразумевает наличие с\л, тогда, конечно, будет гораздо тяжелее переносить просадку, чем когда он есть.
    Ведь Вы же рассчитываете вход? Несомненно! Значит и учитываете то, что возможно после входа появится небольшая просадка. Если выставить стоп и тэйк, то терпеть легче. Другой вопрос, если стопы срабатывают часто. Тогда, конечно, необходимо пересмотреть его постановку и правила входа. Для меня сложнее терпеть ордера "стоп", чем "лимит".
    Как писал уже ранее, покупаю внизу, продаю сверху. В этом случае использую "лимиты". Наметил вход, выставил стоп под (над) ближайшим экстремумом (это почти всегда немного) и всё- сиди кури...Это просто. Но есть варианты, когда система диктует тебе о том, что НАДО заходить на прорыве какого-нибудь уровня или треугольника, вот тогда выставляю "стоп" (бай или сэлл). Конечно, приятно, когда это уровень, в который цена бьётся очень давно, и его прорывает. Тогда имеем сработку стопов и мощный импульс в сторону прорыва. А иногда бывает так, что уровень сносит, а за ним стопов-то и нет...И вот цена потопталась немного и опять нырнула обратно...В случае со "стопами" мне сложнее выставить стоп-лосс, поэтому волнений больше.
     
  15. RAV

    RAV Новичок

    Сообщения:
    273
    Симпатии:
    6
    Баллы:
    0
    Ответ: Что такое торговая система

    Дело в том что ТС и учитывает психологию, по крайней мере должна.

    Она будет постоянно отсеивать и упрощать систему. Вот этот вход поэтому и должен просчитываться лучше, чтоб с-л не срабатывали чаще.

    Вообще чем меньше делаешь этих входов внутри каналов, малых ТФ тем лучше будет.
     
  16. гюрза

    гюрза Манимейкер

    Сообщения:
    2.697
    Симпатии:
    113
    Баллы:
    63
    Ответ: Что такое торговая система

    Согласен! И с тем, что психология - это часть ТС и с тем, что нужно меньше делать входов на малых таймах...Насчёт того, что будет отсеивать и упрощать - вот тут не понял...Объясните, пожалуйста!
     
  17. RAV

    RAV Новичок

    Сообщения:
    273
    Симпатии:
    6
    Баллы:
    0
    Ответ: Что такое торговая система

    Имелось ввиду отсеивать лишние входы и несистемные действия.

    Правило 2х%, помогает не нервничать при убытках, и делать лишние "движения" на отыгравание. Просто дисциплинировано ждешь следующий сигнал.

    Другой момент-каждый человек имеет свою эмоционнальность, вот его ТС и должна быть под нее взрощена.

    Я например имею иногда нетерпежь поторговать, но сигналов нет на 1ч, что я делал раньше?- да просто нарушал их частенько.

    А как подстроился к своей эмоционнальности? Да просто взял на торговлю еще одну ТС на малые тренды.:ab:

    Тоесть я подстраиваю свою психологию к торговле через взятие нужных ТС и отсев ненужных
     
    Последнее редактирование модератором: 17 май 2010
  18. гюрза

    гюрза Манимейкер

    Сообщения:
    2.697
    Симпатии:
    113
    Баллы:
    63
    Ответ: Что такое торговая система

    Вот это - да...Я по-началу даже завидовал тем, которые не могли торговать на таймах, меньших чем Н4. Их любимыми были дневки. Мне нравилось видеть прибыль быстрее. Однако, с ростом опыта и депо, прошла страсть, остался рассчёт. Конечно, иногда заносит (теперь - значительно реже), но поставленный в самом начале стоп в ордере (и железное правило - СТОП НЕ ТРОГАТЬ), помогают.
    Теперь диапазон от М30 (иногда) до дневок :)ab:тоже иногда).
     
  19. genry

    genry Новичок

    Сообщения:
    334
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    0
    Ответ: Что такое торговая система

    Я уже 3 года плотно на форексе, но до сих пор перебираю и переделываю свою систему. Никак не определюсь, не нравится мне. Меняю правила, индикаторы, методы. Знаю что когда-то уже определюсь, а когда не знаю.
     
  20. Pammexpert

    Pammexpert Новичок

    Сообщения:
    37
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    0
    ТС нужно тестировать продолжительное время (скажем 1 год), и если % удачных сделок не менее 75% - такую ТС можно использовать для торгов.
     
Показать ещё