Строение
Инвестиции в ПАММ-счета: оптимальный портфель
Тема в разделе "Доверительное управление", создана пользователем Moonke, 16 фев 2014.
  1. Moonke

    Moonke Новичок

    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    0
    Оптимальный портфель рассчитываю на основе теории портфельных инвестиций Марковица и имитационного математического моделирования, в котором модель перебирает все возможные структурные комбинации портфеля и в итоге выбирает такую ​​структуру при которой общие показатели соотношения доходность/риск наиболее оптимальные.

    Портфель, который я предлагаю Вашему вниманию скорее пассивный портфель, реформируется раз в месяц. Каждую неделю происходит ребалансирование портфеля с доливанием. Реформирование в течение месяца может происходить при наличии кардинальных изменений в торговле и глубоких просадках управляющих.

    Комментарий к расчетам портфеля:
    - В этот портфель я не включаю такие ПАММ-площадки как

    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок
    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок
    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок
    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

    потому что считаю их "псевдо-ПАММ". Чем отличаются "псевдо-ПАММ" и ПАММ-счета Вы можете прочитать в этой статье.
    - Стандартно портфель рассчитаю на сумму 6000 $ (сумму моих инвестиций в ПАММ-счета).
    - Портфель считается с помощью программы Microsoft Office Excel и модуля "поиск решений"
    - Все ПАММ-счета имеют в основном возраст от 1 года. Около 10% отведено младшим счетам от 6 месяцев, исключением является только Ahmedos, который еще не имеет 6 месяцев но попал в оптимальный порфель.
    - В портфеле стоят поставленные мною ограничения на счета среднего возраста (от 6 месяцев до 1 года).
    - Максимальная диверсификация между ПАММ-площадками. - Исключением является площадка Alpari, пока в них не очень удобный мониторинг доходности счетов. При желании можно 1-2% выделить Kostasу.
    - Модель вычисляет снижение торговых рисков, и никак не может учесть не торговые риски, обанкротиться может как и банк так и ПАММ-площадка так и инвестиция в реальный бизнес.
    - Некоторые управляющие имеют 2 или более счетов, понятно что корреляция между ними (сходство, зависимость показателей) очень высока, поэтому некоторые счета я также ограничил в доле. На примере ниже, по графике доходности, заметна почти одинакова торговля Trade-Bowl на ПАММ-площадках RVD Markets и FXOpen, но с учетом того, что это разные ПАММ-площадки, я не ограничивал их доли в портфеле, а вот Galaxy и Votfx ограничил, так они торгуют на одной площадке - FX-Trend.



    Оптимальный портфель на месяц февраль 2014





    ПАММ-площадки в процентном отображении



    При достаточно высокой вероятности доходность портфеля составляет 5,76% в месяц.

    Заключительные заметки:
    WestF дала убыток на неделе в 50%, поэтому в целях безопасности долю Ahmedosа можно ограничить.
    При сумме инвестиций в ПАММ-счета - 10 000$, в оптимальный портфель еще попадают Hermes, BestPammManager и Viktor.
    Напомню, что если у Вас возникают некоторые трудности или вопросы при создания Вашего инвестиционного портфеля, я, используя все мои знания в данной сфере, на основе математического моделирования и других мат. инструментов, сформирую для Вас инвест-портфель бесплатно.

    Так же советую к ознакомлению статьи о Bitcoins и "активном инвестированию":
    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок
    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок



    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок
     
    Последнее редактирование модератором: 17 фев 2014
  2. Moonke

    Moonke Новичок

    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    0
    Отчет за неделю 10.02.14 - 16.02.14

    Здравствуйте! Доход Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок за вторую неделю февраля (10.02.14 - 16.02.14) составил -0,4% от суммы инвестиций в ПАММ-счета, или -24,34$ в денежном выражении.

    Главные события:

    - Немного подвела ПАММ-площадка Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок: почти слились счета Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок (-46,64%), Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок (-64,5%). У каждого из этих управов уже были слитые счета. Если учитывать доходность MonaXa, то просадка еще более менее. А вот при доходности HeartWork, довольно ощутимая просадка.

    - Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылокначала снова торговать, новый счет Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок. Управляющая неплохо торговала в 2012 году. В 2013 слила счет (-118%). Я конечно не советую инвестировать в этот счет, но так как у нее достаточно поклонников решил написать о ее новом счете.

    - Также "приличные" просадки показали Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок (-26,52%), Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок (-17,22%), Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок (-21,2%) и Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок (-25,7%). Просадки неприятные, но рабочие. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок дальше продолжает сливаться, думаю можно ставить крест на счету. Проблемы с налаживанием АТС продолжают испытывать команда российских трейдеров Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок на ПАММ-площадке FX-Open. Но ребята опытные, торговали целую неделю минимальной лотностью. Думаю, 1-2 недели, и все починят.

    - Интересные новости от счетов площадки Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок, управ Win_Win, который считался одним из топовых на этой площадке, пару месяцев назад покинул ее, и создал новый счет на площадке Пантеон Финанс (Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок), но счет пока далеко не "блещет", 4 недели подряд показывает -6% инвестору. Но вот недавно мне на глаза попался управ с этой площадки возрастом счета 9 месяцев - MostWanted. Я добавил его в расчеты оптимального портфеля и модель выделила ему минимальную долю в портфеле. Так что можете приглядется к нему или инвестировать. В мой инвест-портфель он попадает в конце месяца, когда буду делать ребалансировку.

    - Вывожу средства со счета 2172793 Instaforex, несмотря на полученную прибыль на этой неделе. Повысилась лотность, а с этим и опасность слить счет тоже.

    - Подкорректировал немного методику в подсчете оптимального портфеля, сильно "порезал" риски, добавил еще критерии к отбору счетов и добавил ограничения, портфель стал более консервативным. В новый оптимальный портфель за март, попадут еще пару новых управов и новые 2 площадки: Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок и Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок. Скорее всего, будет исключена площадка Instaforex.[/list]

    Доходность инвестиций в ПАММ-счета за неделю:




    Прибыль ПАММ-площадок в процентном выражении


    Не торговал на этой неделе Floringo, что в принципе приемлемо,так как это была его последняя неделя в 8ми недельном ТП. Самую большую прибыль на этой неделе принес счет Maana Invest (2172793) +22,8%, самый большой убыток - HeartVVork (-42,83%).

    На неделе был оглашен розыгрыш "100 рублей за 1 минуту", для участия, нужно, всего лишь, кликнуть мышкой. Подробности в этой статье.
     
  3. Moonke

    Moonke Новичок

    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    0
    Отчет за неделю 03.02.14 - 08.02.14

    Доход Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок за первую неделю февраля (03.02 - 02.03) составил 1,89% от суммы Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок, или 113,44$ в денежном выражении. Абсолютно все управляющие получили прибыль на этой неделе.
    Такой заголовок я подготовил к публикации вчера, но Kostromin подготовил сюрприз в самые последние минуты закрытия торговли - одну не закрытую сделку, которую он пустил на самотек.

    Главные события:

    - у ребят из команды Galaxy на этой неделе показатели текущей просадки уменьшились знатно, с 41% до 33%, з чем ми их и поздравляем
    управляющий _Anton_ с 10 февраля прекращает торговлю на ПАММ-счетах. Вот вырезка из его заявления:
    "Добрый день Уважаемые инвесторы. В свете последних событий я принял решение прекратить свою торговлю как управляющий Памм. Торговать дальше планирую только на своих личных счетах. Я решил направлять свое время и деньги на развитие нового крупного онлайн проекта, который возможно будет интересен многим из вас. Пока афишировать детали не буду, лишь скажу что он плотно связан с венчурным инвестированием. Если кто-то желает лично получить информацию о проекте, пишите мне на почту profittrend@mail.ru, как только будет готова презентация я ее пришлю"
    Я написал на почту, интересно что же за проект готовит Антон.

    - команда Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок и их второй счет Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок, выходят с просадки, счета используют разновидность мартингейла, но их АТС и не плохо торгует, если кто-то хочет иметь в портфеле один счет с мартингейлом то лучше уж счет BolPips 3, чем Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок с Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок.

    - на следующей неделе добавлю в расчет оптимального портфеля 2 новых счета из площадок Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок (это первый форекс брокер от банка, причем одного из лидеров российского валютного рынка, "Альфа") и Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок. Из первого ПАММ брокера выделился Grand Capital. Из второго - Shark.

    - единственный "нормальный" счет на forex4you - Wait patiently, сделал убыток в 50%. А у меня были надежды на этого парня. Счет Valex "порадовал" своих инвесторов убытком в 50%. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок вышел из просадки, а вот Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок пока что не может нащупать свою торговлю.

    - Kuznets, Ubunt и Twilight (все 3 вошли в топ 10 конкурса "Миллион в умелые руки 2") продолжают "жарить" площадку и выдавать 5-8% в неделю инвестору. Пока их рано добавлять даже в расчеты, риск огромен, вспомним прошлый недельный слив счета WestF.

    Доходность инвестиций в ПАММ-счета за неделю:





    Прибыль ПАММ-площадок в процентном выражении

    Все управляющие показали хорошую доходность на этой неделе, исключением мог бы быть Trade-Bowl, но к моему удивлению, торговля была разная на площадках Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок и Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок, а так как у RVD Markets у меня инвестированная сумма по больше, то в итоге управ у меня в плюсе. Управ прокомментировал на конец недели в своей ветке на форуме что исправил свою АТС. Не торговали на этой неделе 2 моих управа: Teurg и Maana Invest. Самую большую прибыль на этой неделе принес счет Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок, самый большой убыток - Trade-Bowl на площадке FXOpen.

    Краткий отчет по "активному инвестированию":

    1. Вывожу деньги со счета Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок, так как он перестал быть высокодоходным, а в пассивный портфель он еще не дотягивает по возрасту, счет принес на неделе 1,39% инвестору. АТС хорошая, уверен счет еще покажет себя.

    2. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок - 6,48% инвестору на неделе. Уже 4ый месяц трейдер буквально "потрошит" рынок, интересно сколько еще это будет продолжаться. Пока остаюсь.

    3. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок насчитали прибыль за месяц январь - 10,21%.
     
    Последнее редактирование модератором: 30 май 2018
Показать ещё