Строение
Money Management
Тема в разделе "Основы Forex", создана пользователем Prezident, 21 авг 2009.
  1. Prezident

    Prezident Почетный пользователь

    Сообщения:
    3.837
    Симпатии:
    681
    Баллы:
    0
    Money Management - основы управления капиталом


    Работа на финансовых рынках невозможна без эффективной программы размещения средств. Эффективное управление капиталом позволяет трейдеру "выжить" на рынках с маржинальной торговлей. Только соблюдая равноправное соотношение между суммой прибыли и суммой убытков в расчете на одну среднюю сделку, трейдер получает возможность работать с денежными средствами, а не играть.
    Рассмотрим общие принципы и правила управления капиталом.

    1. Общая сумма вложенных средств не должна превышать 50% от общего капитала.
    Этот принцип устанавливает правило расчета маржи под открытые позиции: размер обязательного резерва для использования в нестандартных ситуациях и продолжения нормальной работы должен быть не меньше половины общего капитала. Цифра 50% приводится Мэрфи, однако многие аналитики считают, что процент вложенных средств должен быть еще меньше: 5% - 30%.

    2. Общая сумма средств, вкладываемых в один рынок, не может превышать 10% - 15% от общего капитала.
    В этом случае трейдер застрахован от вложения чрезмерных средств в одну сделку, что может привести к разорению.

    3. Норма риска для каждого рынка, в который трейдер вкладывает свои средства, не должна превышать 5% общей суммы его капитала.
    Таким образом, если сделка окажется убыточной, то трейдер готов потерять не более 5% от общей суммы своих средств. Цифра 5% взята из работы Мэрфи, однако, например, Элдер приводит цифру 1,5% - 2%.

    4. Общая сумма гарантийных взносов, вносимых при открытии позиций по одной группе рынков, должна составлять не более 20% - 25% общего капитала.
    Рынки, входящие в одну группу, движутся более или менее одинаково. Открытие крупных позиций на каждом рынке одной группы нарушает принцип диверсификации, поэтому к размещению средств на сходных рынках следует относиться очень осторожно. Никогда нельзя пренебрегать важным правилом оптимального размещения средств: в той или иной степени они обязательно должны быть диверсифицированы. Свой капитал надо размещать так, чтобы убытки от одной крупной сделки не разорили трейдера, а, по возможности, были компенсированы прибылью от других.
    При работе на рынке FOREX можно выделить четыре основных рынка, внутри которых поведение валютных курсов достаточно схоже: долларовая зона, стерлинговая зона, йеновая зона и еврозона.

    5. Определение степени диверсификации портфеля.
    Диверсификация является одним из способов защиты капитала, однако в разнообразии тоже должна быть мера. Всегда необходим разумный компромисс между диверсификацией и концентрацией. Более или менее надежного распределения средств можно достичь, открывая позиции одновременно на четырех-шести рынках разных групп - не больше. Чем больше значение отрицательной корреляции, существующей между рынками, тем выше диверсификация вложенных средств.

    6. Определение уровня стоп-лосс ордеров.
    Стоп-приказы обычно ставятся на период отсутствия трейдера за рабочим местом и основной своей задачей ставят спасти трейдера от разорения (исполнение стоп-лоссов) или обеспечить дополнительную прибыль (стоп-профит).
    Величина стоп-лосса, во-первых, зависит от того, сколько трейдер готов потерять на одной сделке и, во-вторых, от его расчета ситуации на рынке.
    Пусть трейдер имеет долларовый депозит размера S. При открытии позиции он допускает потери L процентов от суммы депозита.
    Предположим контракт на 100,000 был открыт покупкой USD против продажи швейцарского франка CHF, при этом цена открытия составляла p1.

    Buy USD 100,000;

    Sell CHF p1 x 100,000.

    На каком уровне p2 трейдер должен выставить ордер на продажу, чтобы не превысить уровень допустимых потерь SхL?
    Если бы ордер на уровне p2 сработал, то убыток от позиции составил бы:

    Loss=-CHF (p1-p2)х100,000.

    С другой стороны убыток не должен превышать USD SxL, или в швейцарских франках CHF SxLxp2. Следовательно, имеем:

    (p1-p2)x100,000=SxLxp2,

    откуда получаем следующее выражение для уровня ордера:

    p2=p1-p1 xSxL/(SxL+100,000).

    Следует отметить, что при определении уровня стоп-приказа трейдеру необходимо исходить из разумного сочетания технических факторов, отраженных на графике цены, и соображений защиты собственных средств. Чем изменчивее рынок, тем более удалены должны быть уровни стоп-лосс приказов от текущего уровня цены. В интересах трейдера разместить стоп-приказ как можно ближе к уровню цен, чтобы свести потери от неудачных сделок к минимуму. В то же время слишком "жесткие" стоп-приказы могут привести к нежелательной ликвидации позиции при кратковременных колебаниях цены ("помехах"). Слишком удаленные стоп-приказы не чувствительны к "помехам", но могут привести к значительным убыткам.

    7. Определение соотношения возможной прибыли и убытков.
    Для каждой потенциальной сделки определяется норма прибыли. Эта норма прибыли должна быть затем сбалансирована с потенциальными убытками в случае, если рынок пойдет в нежелательном направлении. Обычно это соотношение устанавливается как 3 к 1. В противном случае от вхождения в рынок следует отказаться. Например, трейдер закладывает риск от сделки в $100, то потенциальная прибыль должна составлять $300.
    Так как относительно небольшое количество сделок в течение года может принести значительную прибыль, необходимо постараться довести эту прибыль до максимума, сохраняя прибыльные позиции как можно дольше. С другой стороны, необходимо свести к минимуму потери при неудачных сделках.

    8. Торговля с несколькими позициями.
    Входя в рынок несколькими контрактами (т.е. заключая контракт более, чем на один лот), трейдер должен разделить их на так называемые трендовые и торговые позиции.
    Трендовые позиции ведутся с достаточно либеральными стоп-приказами, которые позволяют сохранять эти позиции даже в условиях консолидации и корректировки цен. Именно эти позиции дают трейдеру возможность получить наибольшую прибыль.
    Торговые позиции предназначены для краткосрочной торговли и ограничены достаточно жесткими стоп-ордерами. Вследствие этого при достижении определенных ценовых ориентиров они закрываются, а при возобновлении тенденции восстанавливаются.

    9. Консервативный и агрессивный подходы к торговле.
    Большинство аналитиков отдают предпочтение консервативному подходу. Например, Тевелс, Харлоу и Стоун в своей книге "Игра на рынках товарных фьючерсов" пишут:
    "...трейдер, имеющий худшие возможности получить прибыль, но придерживающийся консервативного стиля торговли, на самом деле, скорее добьется долговременного успеха (победы в игре), чем трейдер, располагающий большими возможностями получения прибыли, но играющий агрессивно".
    Этого же мнения придерживается Мэрфи:
    "...консервативные игроки в конце концов действительно побеждают. Агрессивно играет трейдер, желающий разбогатеть быстро. Его прибыли действительно значительны - но только пока рынок двигается в благоприятном для него направлении. Когда положение на рынке меняется, агрессивная стратегия обычно приводит к краху".

    10. Правила открытия позиций:
    а) открывайтесь только при наличии одного основного и не менее одного дополнительного сигналов;
    б) при открытии обязательно заранее сформулируйте и запишите на бумаге:
    цену входа в рынок;
    цену, по которой закрываем прибыльную позицию;
    цену, по которой закрываем убыточную позицию;
    расчетное время "жизни" открытой позиции.
    в) осторожно и на короткое время открывайтесь против тренда;
    г) осторожно и на короткое время открывайтесь во время флэта.

    11. Правила поддержания позиций и частичного закрытия до расчетного времени:
    а) поддерживайте позиции только если анализ подтверждает сделанные ранее выводы;
    б) частично закрывайтесь:
    при получении убытков свыше расчетных;
    если цена достигла расчетную отметку для получения прибыли;
    в) ждите:
    при получении убытков ниже расчетных;
    если цена остается на том же уровне;
    если цена не достигла расчетной отметки для получения прибыли.

    12. Правила закрытия позиций:
    по истечении расчетного времени;
    при получении расчетной прибыли;
    при получении расчетных убытков;
    при достижении максимума прибыли.
     
    3 пользователям это понравилось.
  2. RAV

    RAV Новичок

    Сообщения:
    269
    Симпатии:
    6
    Баллы:
    0
    Ответ: Money Management

    Общая сумма вложенных средств не должна превышать 50% от общего капитала.

    Что-то уж многвато до50%. И что будет если в торгах будет 50% от депо:ai: когда пойдет убыток? Если только открываться на разные пары в разные стороны, но думаю это тягомутина в надежде что эта хедж-разница пойдет в прибыль. Опять же какой размер убытка планировать?

    Непонятно кто это все придумывает эти цифры, сами то они пробывали так торговать, или это просто чтоб статью написать.
     
  3. гюрза

    гюрза Манимейкер

    Сообщения:
    2.693
    Симпатии:
    113
    Баллы:
    63
    Ответ: Money Management

    Есть ещё три коэффициента, без рассчёта которых ММ будет неполным.
    Вот они : Кпр, Кбу, Краб.
    Кпр - коэффициент прибыльности-определяет аналитические способности и не должен опускаться (по общему мнению) ниже 65%. Рассчитывается, как отношение прибыльных сделок к общему количеству сделок : КП\ОК.
    Кбу- коэффициент безубыточности - призван показать, насколько эффективна применяемая система управления рисками. Должен быть больше 0. Рассчитывается по формуле : Кбу= СП\КП- (Су-С*Ку)\Ку, где :
    СП - сумма прибыли;
    КП - количество прибыльных сделок;
    Ку - количество убыточных сделок;
    Су - сумма убытков;
    С - спрэд.
    Краб - коэффициент работы - результирующий для первых двух показателей. Он показывает общую успешность работы трейдера, состоящую из его способности анализировать рынок и принимать верные решения об открытии и закрытии позиций. Значение должно быть выше 1.
    Рассчитывается по формуле : Краб=Кпр*СП\КП - (1-Кпр)*(СП\КП - Кбу).
    Проводить подсчёты этих трех коэффициентов рекомендуется один раз в месяц.
     
    Последнее редактирование модератором: 25 апр 2010
  4. гюрза

    гюрза Манимейкер

    Сообщения:
    2.693
    Симпатии:
    113
    Баллы:
    63
    Ответ: Money Management

    Сначала я никак не мог добиться системного плюса второго коэффициента. Первый и последний были в норме, а вот второй - ну никак. Как только начал доводить сделки до тэйка - всё встало на свои места.
     
  5. гюрза

    гюрза Манимейкер

    Сообщения:
    2.693
    Симпатии:
    113
    Баллы:
    63
    Ответ: Money Management

    Думаю, что назрел ап темы...А то мы всё в соседних темах...Да ещё и конкурс, где тоже не всегда соблюдаешь ММ...Интересно, кто-то уже пробовал высчитывать те коэффициенты, которые я привёл? Если да, то напишите пожалуйста свой опыт, не стесняйтесь...
     
  6. RAV

    RAV Новичок

    Сообщения:
    269
    Симпатии:
    6
    Баллы:
    0
    Ответ: Money Management

    Видел пост на одном форуме от ДЦ:

    В пятницу, 29 января, закончился первый двухнедельный конкурс "Слей депозит" компании IKON Brokers.
    Конкурс "Слей депозит" _http://ikonbrokers.ru/contest/noprofit/
    Начало следующего конкурса 15 февраля 2010.

    Итоги конкурса, мягко говоря, шокирующие!

    Большинству участников так и не удалось "слить" свой депозит, а наоборот, получилось преумножить. Все дело в банальном соблюдении правил управления капиталом.

    Начинающий трейдер, как правило, теряет депозит при торговле огромным лотом с большим плечом.

    Когда же трейдеров зажали в рамки небольшого лота и невозможность закрытия сделки ближе 32 пунктов от цены открытия, они начали зарабатывать.

    Очень много участников было дисквалифицировано за то, что не закрыли позиции в последние минуты конкурса. Многие не справились с правилом 15 сделок.
    Большинство лидеров конкурса было дисквалифицировано за закрытые менее чем в 32 пункта позиции.

    Победитель, выполнивший все условия конкурса, за исключением минимальной слитой суммы, смог потерять 700 долларов из 4000 за 2 недели интенсивной торговли.
    Были трейдеры, которые, поставив себе цель слить депозит, "разогнали" его почти до 5.5 тысяч.
    -----------------------------------

    Хех -вот реальное подверждение правила "2х% на убыток в сделке", хотя там больше вроде был допуск. Хоть и торговали месяц но наглядно.:ag:
     
  7. гюрза

    гюрза Манимейкер

    Сообщения:
    2.693
    Симпатии:
    113
    Баллы:
    63
    Ответ: Money Management

    Удивляться нечему. Соблюдение правил ММ - это 90% успеха в торговле. Только не просто это (хотя правила просты и всем известны). Не просто им следовать.
     
  8. RAV

    RAV Новичок

    Сообщения:
    269
    Симпатии:
    6
    Баллы:
    0
    Ответ: Money Management

    Вот статейка в тему

    Правило N%

    Данный подход к управлению рисками, пожалуй, является самым простым для понимания и внедрения. Пообещайте себе не рисковать более n% по любой конкретной сделке и более t% в отношении всех открытых сделок. К примеру, вы можете установить для себя, что ни при каких обстоятельствах не можете рисковать более чем 2% по любой конкретной сделке и более чем 10% в отношении всего инвестиционного портфеля в целом. Это не означает, что вы не можете использовать весь ваш портфель для операций. Просто вы устанавливаете ограничение или хеджируете свои возможности таким образом, что ваши максимальные потери от любой операции не могли превысить 2% от вашего портфеля. Такое обязательство могло бы означать, что если в любом месяце ваши потери составят более 6% от общей суммы вашего капитала, то вам следует прекратить операции и тщательнее проанализировать свой подход, а также дать себе время привести в порядок свои эмоции.
    Сказать это гораздо легче, чем сделать. Теория перспективы, разработанная на основе экспериментов, которые провели два израильские психолога Дэниел Канеман и Амос Тверски, показывает, что искушение человека к поиску еще большего риска после серии потерь со временем лишь возрастает и притупляет чувство действительности. Мы обречены делать двойные ставки, после того как ошиблись, и успокоиться на достигнутом, после того как оказались правы. Такое искушение практически гарантирует, что мы не будем скупиться на неудачные варианты, но будем меньше вкладывать в выигрышные сделки. Удачное завершение операций требует того, что является противоестественным, поэтому неудивительно, что добиться успеха в качестве трейдера совсем не просто!
    Рекомендуется проанализировать перспективы худшего варианта по любой программе управления рисками. Кстати, любая стратегия управления капиталом (говоря «управление рисками» и «управление капиталом», я имею в виду одно и то же), прежде всего, предполагает, что с учетом уплаты комиссионных и налогов система должна приносить больше денег, чем отнимать.
    Однако вернемся к нашей гипотетической схоластической системе. Допустим, вы используете ее в реальном времени и на первых порах получаете хорошие результаты. Возможно, рынок входит в продолжительный устойчивый тренд, который удерживает рынок затоваренным дольше, чем предполагалось согласно вашей системе. Или, может быть, вы осуществили ряд не совсем удачных входов и выходов. Как бы там ни было, вы пережили несколько убыточных сделок. Если использовать правило 2%/6%, сколько убыточных сделок потребуется, чтобы иссяк ваш капитал?
    Если бы размер позиции можно было уменьшать до бесконечности, вы никогда не потеряли бы свой инвестиционный портфель полностью (поскольку его размер приближался бы к нулю), однако в реальном мире необходимо выплачивать какой-то минимум в форме комиссионных и основной суммы. Как выясняется, используя правило 2-процентного риска на одну сделку (с корректировкой после каждой сделки, чтобы отразить уменьшение портфеля), потребовалось бы 34 убыточные сделки подряд, чтобы ополовинить ваш капитал, и 113 убыточных сделок подряд, чтобы сократить его на 90%. При этом вы могли бы продолжать в том же духе еще 35 раз (т.е. общее число убыточных сделок – 148), прежде чем ваш счет уменьшится на 95%! Даже если попробовать, у вас едва ли получится терять столько раз подряд. При вероятности 50 на 50 ваш шанс на 35 убыточных операций подряд составляет 1 к 17 179 869 184, т.е. 1 к более чем 17 миллиардам. А шанс потерпеть неудачу в 148 операциях подряд – 1 к 3,57 х 1044! Если бы вы использовали данное правило и проводили по 100 сделок, не упустив ни одного торгового дня в течение целого года, вам все равно не удалось бы полностью опустошить свой инвестиционный портфель. Вот почему управление рисками играет столь важную роль.
    Но тогда почему разоряется столько новичков? Хотя обобщать трудно, но большинству начинающих трейдеров, вероятно, не хватает продуманного плана по управлению капиталом. Они прилагают множество усилий к разработке упорядоченного подхода к генерированию сигналов на покупку и продажу, но требуется всего один или два серьезных провала, и они полностью разорены. Давайте признаем прямо: заниматься управлением капитала скучно. То же самое, что и ремни безопасности в машине. Никто не планирует врезаться по дороге, и потому-то многие водители даже не задумываются над тем, чтобы пристегнуться.
    Но даже если трейдер и разработал хороший план управления рисками, слишком велика вероятность, что при определенных соблазнительных условиях этот план будет забыт. Ведь совсем непросто признать, что ты ошибаешься, и еще труднее возместить потери, вообще отказавшись от сделок на некоторое время.
    Большинство современных трейдеров и не знают, что такое настоящий «рынок медведей». «Рынок быков», в условиях которого мы живем (кстати, лучший фондовый «рынок быков» со времен второй мировой войны), обеспечивает многим трейдерам значительные прибыли, не вынуждая при этом уделять серьезное внимание управлению рисками. Недаром говорят: «Не надо путать мозги с «рынком быков». Самодовольство и нахальство – опасная комбинация. Рынки имеют особенность меняться как раз в тот момент, когда вам начинает казаться, что вы поняли все правила.
    Допустим, из-за трех обвальных сделок вы потеряли 6% от своего инвестиционного портфеля в первый торговый день месяца. Если следовать правилу 2%/6%, вы должны полностью отказаться от торговли до конца этого месяца. Это означает, что у вас нет надежды наверстать упущенное в этом же месяце, и вам придется отложить эти планы и, сложа руки, ждать, пока наступит очередной рисковый период (следующий месяц). Возможно, вам покажется, что вы хорошо знаете рынок, и подумаете, будто просто слишком рано вышли из игры. Возможно, вам покажется, что на этот раз все будет по-другому, и всего лишь еще одной сделкой вам удастся доказать, что ваша первоначальная гипотеза была верной. Или, быть может, вы убедите себя пойти обратным путем, основываясь на том, что если первоначальный путь был ошибочным, тогда противоположный обязательно должен быть верным.
    Итак, вы нарушаете свое правило управления денежными средствами в самый-самый последний раз и вновь выходите на рынок, пытаясь не обращать внимания на ворчание внутреннего голоса, который напоминает вам об обещании остановиться. К величайшему ужасу, рынок быстро выставляет вас еще на 6% потерь. Теперь вы в минусе на 12%, и к тому же противны самому себе не только из-за потери, но из-за допущенного нарушения собственных правил. «Ну и черт с ним со всем», – решаете вы, – «Нарушил, так нарушил. Одним разом больше, одним меньше. Бог любит троицу». На этот раз вы утраиваете свою ставку, и когда рынок наказывает вас опять, общие потери составляют 18%. Чтобы восполнить упущенное, в течение всего следующего года вам потребуется прибыль на уровне 22%.
    Если вы знаете, что вам вообще трудно остановиться, никогда не рискуйте суммами более своего месячного лимита. Начните с одной сделки с риском в 2%, и если она окажется неудачной, сократите лимит до 1%, затем до 0,5%, и так далее. Постепенно сокращая размер риска, можно проводить операции почти до бесконечности даже под угрозой постоянных убытков. Если вы решаетесь на первую сделку после череды неудач, остановите свой выбор на самой простой, наименее заманчивой сделке. Не спешите бросаться в бой. Для начала вам необходимо вернуть уверенность в себе.
    Один умный человек однажды заметил, что размер потерь сам по себе его не беспокоит. Они забываются на следующее утро. Терпеть потери – вот что для него непереносимо. Деньги всегда можно восполнить, а вот чувство собственного достоинства, уверенность в себе и веру в собственную систему (а также способность придерживаться собственной системы) вернуть гораздо труднее.

    Анна Смолина
    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок
    ------------------------------------

    Да, верно, терпеть потери нелегко. Часто охото было раньше отыграться сразу.
    И что я заметил, чем больше потери (когда лот большой) тем, сильнее охото отыграться.

    Поэтому для себя решил, что нужно учиться мало терять. Это очень сильно меняет психологию. Потери к депу становятся небольшие и спокойно стал на них реагировать, и нет желания отыграться.
    Просто жду свой следующий сигнал, и вера какая-то есть, что ДЦ еще "раскошелиться" :ag:, все еще впереди и рынок много раз еще предоставит щанс к удачной сделке.
    Становишься избирательней и мудрее что ли в торгах, следуешь системе.

    Мне кажеться чтоб это понимать нужно все прочувствовать на своей шкуре.
    Я вроде и раньше читал про ММ, но как то все -"да ладно"

    А сейчас, советовшись с другими, я понимаю те чувства о которых они говорили.
    Волей-неволей ММ меняет психологию трейдера, это идет не осознано, это нужно почувствовать.

    Вообще цифра -правило "2%", это выявлена самими трейдерами их практикой, и не одним поколением.
    Нужно очень внимательно отнестись к этому, и дело не только в малых убытках. Она имеет своего рода магическое воздействие-меняет отношение и поведение в торгах. Это совершенно точно:ab:
     
    Последнее редактирование модератором: 17 май 2010
  9. гюрза

    гюрза Манимейкер

    Сообщения:
    2.693
    Симпатии:
    113
    Баллы:
    63
    Ответ: Money Management

    Это понятно (я о 2%)...Но что делать, если, к примеру, мы видим неплохой вход в рынок, но риск превышает 2%? Если он 3%, а потенциальная прибыль, допустим 7%?. Соотношение неплохое. В некоторых книжках читал, что всё равно входить не рекомендуется. Я в данном случае, руководствуюсь силой сигнала. Если мне он кажется хорошим, и соотношение риск\прибыль малое, то вхожу в рынок, даже если этот риск и больше 2%. Для себя установил такую градацию : риск от 2 до 5%...
     
  10. гюрза

    гюрза Манимейкер

    Сообщения:
    2.693
    Симпатии:
    113
    Баллы:
    63
    Ответ: Money Management

    Выкладываю файл для ведения статистики. Его можно использовать и понедельно...
    Только процент о депо не сделал в автомате...
     
  11. гюрза

    гюрза Манимейкер

    Сообщения:
    2.693
    Симпатии:
    113
    Баллы:
    63
    Ответ: Money Management

    Расшифрую, что там:
    Заполняем верх...

    КП - количество прибыльных сделок;
    КС - общее количество сделок;
    П - общая прибыль (грязная);
    У - общий убыток;
    С - спрэд;
    КУ - количество убыточных сделок.
    После этого заполнения три коэффициента высчитываются автоматически, как и мат.ожидание.

    Начал : - это сумма на депозите к началу месяца... - это всё "ручками"...
     
  12. FoxMalder

    FoxMalder <font color="Green"><b>Модератор</b> - "Форекс фор

    Сообщения:
    1.878
    Симпатии:
    648
    Баллы:
    0
    Ответ: Money Management

    Попробовал разобраться с таблицей статистики в 10 посте . Считал за 2 недели . Если кто то захочет прокомментировать или указать на ошибки , буду благодарен.
     
    Последнее редактирование модератором: 13 дек 2010
  13. гюрза

    гюрза Манимейкер

    Сообщения:
    2.693
    Симпатии:
    113
    Баллы:
    63
    Ответ: Money Management

    Слева там напротив прибыли нужно писать %...Я ещё (для меня это показательно) считаю пункты. Почему спрэд 0?
    Ну а то, что второй коэффициент красный и отрицательный, говорит о том, что много сделок прибыльных, но с маленьким результатом. Пипсовка. Зато есть лоси - и они большие...Не беда! Писал уже, что и я через это проходил. Надо это самому в себе перебороть...Вот видал, наверное, как у меня долго крутилось у 0..То в плюс полезет, то опять в минуса загоняет...Просто (наверное...обижаться не надо, если что не так сказал....просто пока торговля носит случайный характер и нет системы). Это поправимо. Просто практика. Остальному я постараюсь научить. А вобщем - молоток!! :ab:
     
    Последнее редактирование модератором: 5 июн 2010
  14. FoxMalder

    FoxMalder <font color="Green"><b>Модератор</b> - "Форекс фор

    Сообщения:
    1.878
    Симпатии:
    648
    Баллы:
    0
    Ответ: Money Management

    Спасибо . Немного не досмотрел в таблице. Эту менять не буду в следующей постараюсь посчитать аккуратнее.
    Обид никаких быть не может . :ab:
    Мозги закипают от информации и иногда кажется , что отстал безнадежно ... Пытаюсь сам разобраться , но и спрашивать часто буду :ab:
     
  15. гюрза

    гюрза Манимейкер

    Сообщения:
    2.693
    Симпатии:
    113
    Баллы:
    63
    Ответ: Money Management

    Вопросы возникают у тех, кто что-то учит или делает! Поэтому - всегда пожалуйста. Думаю, что на все отвечу.
    Насчёт коэффициентов - запомните : второй - самый главный....Это Ваша система управление рисками. Если она будет "хромать", то сольёте рано или поздно.
    Если страшно терпеть прибыль, то сначала возьмите себе за правило - при достижении позицией плюса в 25 пп, переносите с\л в б\у. И почитайте ветку о психологии. Я писал там, как я избавлялся от этой проблемы.
    Удачи!
     
  16. FoxMalder

    FoxMalder <font color="Green"><b>Модератор</b> - "Форекс фор

    Сообщения:
    1.878
    Симпатии:
    648
    Баллы:
    0
    Ответ: Money Management

    Во , блин . Элементарно же - на поверхности лежит , а сам недопер . :ag:
     
  17. гюрза

    гюрза Манимейкер

    Сообщения:
    2.693
    Симпатии:
    113
    Баллы:
    63
    Ответ: Money Management

    Только для того, чтобы постоянно в б\у не выбивало, лучше всего дождаться, чтобы час завершился и начался новый с прибылью по позиции, больше, чем 25 пп...Конечно, гарантии это не даёт (что не выбьет в б\у), но всё же...
    И ещё...Это уже из личного опыта : не тяните трэйлинг стоп!
    Лучше перемещайте стоп вручную, стараясь оставлять его с запасом в 2 спрэда от последнего движения против вас.
    Ну допустим : Позиция начала давать прибыль. До тэйка нам ещё 100 пп, а по позиции прибыль уже 25 пп...Не торопимся! Покидаем компьютер...:ag: Гуляем час. К началу нового часа смотрим...Допустим теперь + 37 пп...Можно перенести в б\у (предварительно посмотрев низший таймфрейм и разглядев на нём волны против твоей позиции). Если, к примеру, сигнал нами получен на Н1, то посмотрите М15. Если Вы увидели, что были забросы в отрицательную зону (т.е. пока Вы гуляли, позиция была в минусе и только к концу часа вышла в плюс), то торопиться с б\у НЕ СЛЕДУЕТ! ЖДЁМ! Увидели (допустим прибыль 50 пп, следовательно до тэйка 75), что разворачивает против Вас...ЖДЁМ! НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕМ! Ждём то значение (самое нижнее), докуда теперь пройдёт откат против Вас. Если Вы верно стоите, то откат должен уже закончиться положительной (для Вас) зоне. Допустим, помотало Вам кишки и развернуло в нужную сторону на + 15 пп...Отлично...Спрэд по паре, допустим, 4 пп. Значит, ставим стоп в +7...Ждём-с...Далее прошло неплохо...До тэйка не дошло пп 8...:ak: Ай-яй-яй....:ag:
    Развернуло и пошло против...Для того, чтобы не мотать себе нервы, можно сделать так : когда остаётся до тэйка 20 пп, то выставить стоп на расстоянии 10 пп..Если и выбьет, то мы недополучим 30 пп...Неприятно....Но 95, то мы возьмём!
    Теперь посчитаем, сколько нам придётся ковырять пипсовкой по 5-15 пп для того, чтобы взять тех же 95 пп, а?
    И при этом ещё надо правильно открываться...Сидеть, сжимая потными ручками мышку и обливаться потом при реквотах, вспоминая нехорошими словами и ДЦ и его сотрудников и их близких родственников, верно? :ab:
    Конечно, описываемый пример справедлив тогда, когда есть система входов и выходов из рынка и точный рассчёт тэйка...
    Если этого нет, то и происходит пипсовка...А в голове при этом крутится одна шальная мысль : "А вдруг я стою не туда? Вдруг сейчас ка-а-а-к развернёт против меня? Заберу-ка я лучше то, что пока есть...От греха по-дальше...".А это в перспективе - слив 100%!
    А если Вы ЗНАЕТЕ, что стоите верно, то откаты против Вас переносятся гораздо спокойнее...
     
  18. Prezident

    Prezident Почетный пользователь

    Сообщения:
    3.837
    Симпатии:
    681
    Баллы:
    0
    Ответ: Money Management

    Спасибо, довольно дельные советы, осталось только как то их применять, пока что то скатываюсь больше на пипсовку, надо учиться уже правильно заходить в рынок и держать позицию... Надеюсь, совместными усилиями смогу научиться :)
    Думаю, Гюрза в этом будет неплохим учителем :)
     
  19. гюрза

    гюрза Манимейкер

    Сообщения:
    2.693
    Симпатии:
    113
    Баллы:
    63
    Ответ: Money Management

    Если не возражаете, друзья, то переместимся в мою тему, где Вы все сможете задавать любые вопросы, которые относятся к торговле на форэксе...Эта темка несколько не об этом. А там я могу рассказать ещё несколько вариантов того, как можно сопровождать сделки.
     
  20. гюрза

    гюрза Манимейкер

    Сообщения:
    2.693
    Симпатии:
    113
    Баллы:
    63
    Ответ: Money Management

    Ну что? Кто-то пользовался табличкой? Каковы успехи?
    А насчёт сопровождения позиции, то можем открыть отдельную тему, с названием на подобие "Как сопровождать позицию" или что-то в этом роде...Если, конечно, интересно...
     
Показать ещё